深证综指

深交所新规(投机版);

之前的偏差值计算规则没有改变,每天计算后累加。

偏离值=个股涨幅-对应指数涨幅

修改后的计算方法:

整体偏差值=个股区间涨幅-指数区间涨幅(深证综指或深证A指,过几天确认)

目前暂且以深证综指为例:湖南发展。

最近有四个涨停板,结果有两个变化。过去,通常由四个董事会发布公告。

现在规则变了,湖南发展2022年7月8日、7月11日连续两个交易日收盘价涨幅偏离度达到22.86%。

以前的计算方法:

8日偏差=10.03%-(-0.35%)+11日偏差=10.02%-(-1.47%)=21.87。这与公告不符。

现在根据射程增加计算:

湖南发展8日、11日累计涨幅=21.05%+深证综指8日、11日累计涨幅=(-1.81%)正好等于22.86%。

深证综指插图

缺口:以前的偏差值计算方法是因为日积月累,弱化了区间涨幅。然而,现在使用的范围增加将增加累积偏差值。

比如之前7个涨停,个股累计上涨70%。

现在有7个涨停,区间累计涨幅接近或超过一倍。

前两个涨停板偏离值达到20%,指数下跌就会触发交易。现在有两个涨停板,偏离值在21%左右,除非指数上涨1%才会触发。

也就是说,按照新规则,4板触发两次,6板可能触发三次,8板要大概率拿到牌照。

至于如何演进,我们会密切关注后面的调整。

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